Renda Fixa Aplicada ao Mercado Brasileiro

O livro avançado de Renda Fixa que faltava na literatura brasileira

Encontrar um livro de Renda Fixa que vá além do básico e trate a fundo os instrumentos, os modelos matemáticos e as particularidades do mercado brasileiro sempre foi um desafio para profissionais de finanças, pesquisadores e estudantes de pós-graduação. Renda Fixa Aplicada ao Mercado Brasileiro, de José Valentim, publicado pelo IMPA em 2022, nasceu justamente para preencher essa lacuna: uma obra técnica, rigorosa e ao mesmo tempo aplicada, pensada para quem já superou a introdução ao tema e precisa de um material de referência em português.

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Conclusão

Renda Fixa Aplicada ao Mercado Brasileiro é leitura obrigatória para quem trabalha ou estuda seriamente o mercado de juros brasileiro. Reúna em sua biblioteca uma obra que combina rigor acadêmico do IMPA com aplicação direta à realidade do mercado nacional — e garanta seu exemplar lacrado, com entrega para todo o Brasil, na livrosdematematica.com.

Sumário

1. Introdução
   1. O que são ativos de renda fixa?
   2. Retornos e taxas
2. Títulos de Renda Fixa
   1. Tipos de bônus
      1. Bônus padrão
      2. Zero-coupon
      3. Títulos com taxas flutuantes
      4. Bônus com opção embutida
   2. Duration
   3. Imunização, um primeiro olhar
   4. Convexidade
   5. Mercado monetário
   6. Letra Financeira do Tesouro
   7. Tesouro Direto
   8. Outros títulos públicos
   9. Títulos emitidos por empresas
   10. Títulos emitidos por instituições financeiras
   11. CRI e CRA
   12. Títulos de renda fixa ao redor do mundo
3. Derivativos de Renda Fixa
   1. Swap pré × DI
   2. DI futuro
   3. Opções de juros
      1. Opção IDI
      2. Swaptions e opções sobre DI futuro
      3. Opção digital sobre a taxa Selic
   4. Derivativos de índices de preços
   5. Derivativos cambiais
   6. CDS
   7. Derivativos de juros no mercado internacional
4. Curvas de Juros
   1. Bootstrapping
   2. Interpolação
      1. Interpolação linear
      2. Splines cúbicos
      3. Flat forward
   3. Modelos paramétricos
      1. O modelo de Nelson–Siegel
      2. Modelos polinomiais
   4. Considerações finais
      1. Outros modelos de curvas de juros
      2. Otimização não linear
      3. Inflação implícita
      4. Sazonalidade da curva real
      5. Estimação Bayesiana
      6. Curvas de juros de títulos corporativos
5. Propriedades Estatísticas das Taxas de Juros
   1. Processos estocásticos
   2. Estacionariedade e ergodicidade
   3. Processos autorregressivos e de média móvel
   4. Heterocedasticidade
   5. Mudança de regime
   6. Processos multivariados
   7. Considerações finais
6. Movimentos da Curva de Juros
   1. Modelos de fatores
   2. Análise de componentes principais
   3. Aplicando ACP ao mercado de juros
   4. Imunização em várias dimensões
   5. Imunização com o modelo de Nelson–Siegel
   6. Gestão ativa de carteiras de renda fixa
   7. Previsão da curva de juros com o modelo de Nelson–Siegel
7. Uma Introdução não tão Breve à Teoria de Apreçamento de Ativos
   1. Algumas hipóteses básicas
   2. Não arbitragem
   3. Contratos a termo
   4. Neutralidade ao risco
   5. Contratos futuros
   6. Opções
      1. O modelo binomial
      2. O modelo de Black–Scholes
      3. Extensões do modelo de Black–Scholes
      4. A abordagem por equações diferenciais parciais
      5. O Teorema de Feynman–Kac
   7. A economia por trás da teoria de apreçamento
   8. Hipótese das Expectativas
   9. Prêmio de risco de inflação
   10. Palavras finais
8. Modelos Dinâmicos de Estrutura a Termo
   1. Modelos de equilíbrio
   2. Modelos unifatoriais
      1. O modelo de Vasicek
      2. Modelos afins unifatoriais
      3. Modelos Gaussianos
      4. Modelo CIR
      5. Modelo CIR estendido
      6. Outros modelos unifatoriais
      7. Imunização
      8. Estimação dos parâmetros
   3. Modelos multifatoriais
      1. Modelos afins multifatoriais
      2. Imunização com modelos multifatoriais
   4. O modelo HJM
   5. Algumas aplicações dos MDETs
      1. Previsão
      2. Incompletude no mercado de juros
      3. Fatores macroeconômicos
      4. Prêmio de risco de inflação
      5. Hipótese das Expectativas
      6. Risco de crédito
   6. O que são ativos de renda fixa?

• Bibliografia
• Índice Remissivo